¿Qué ofrece VIX?

Gráfico del índice Vix

El índice de volatilidad CBOE -también conocido como VIX- es un indicador principal de la volatilidad del mercado de valores. El índice de volatilidad VIX ofrece una visión de cómo se sienten los profesionales financieros sobre las condiciones del mercado a corto plazo. Entender cómo funciona el VIX y lo que dice puede ayudar a los operadores a corto plazo a ajustar sus carteras y a tener una idea de hacia dónde se dirige el mercado.

El VIX, conocido formalmente como índice de volatilidad del Chicago Board Options Exchange (CBOE), mide la volatilidad que los inversores profesionales creen que experimentará el índice S&P 500 en los próximos 30 días. Los profesionales del mercado se refieren a esto como “volatilidad implícita” -implícita porque el VIX rastrea el mercado de opciones, donde los operadores hacen apuestas sobre el rendimiento futuro de diferentes valores e índices de mercado, como el S&P 500.

Para las personas que observan el índice VIX, se entiende que el S&P 500 representa “el mercado de valores” o “el mercado” en su conjunto. Cuando el índice VIX sube, refleja que los inversores profesionales responden a una mayor volatilidad de los precios en el S&P 500 en particular y en los mercados en general. Cuando el VIX disminuye, los inversores apuestan por que habrá menores movimientos de precios al alza o a la baja en el S&P 500, lo que implica mercados más tranquilos y menos incertidumbre.

Vix optionen

Operar con la volatilidad no es nada nuevo para los operadores de opciones. Al fin y al cabo, la mayoría de ellos se basan en gran medida en la información sobre la volatilidad para elegir sus operaciones. La volatilidad representa la magnitud de los cambios en el precio de una acción, un valor, una materia prima o un índice durante un periodo de tiempo definido. La volatilidad también ayuda a proporcionar una métrica de la magnitud de un movimiento de precios.

El índice de volatilidad del Cboe Options Exchange, con su símbolo VIX, ha sido muy popular entre los operadores desde su introducción en 1993. Los operadores de opciones utilizaban antes las opciones normales de acciones o índices para negociar la volatilidad, pero muchos se dieron cuenta rápidamente de que no era lo ideal.

En febrero de 2024, la Cboe lanzó las opciones sobre el VIX, dando a los inversores un acceso más directo a la volatilidad. En este artículo, echamos un vistazo al rendimiento pasado del VIX y analizamos las ventajas que ofrecen las opciones sobre el VIX.

El VIX es un índice de volatilidad implícita. Mide la expectativa del mercado sobre la volatilidad del S&P 500 a 30 días implícita en los precios de las opciones del S&P a corto plazo. Las opciones sobre el VIX ofrecen a los operadores una forma de operar con la volatilidad sin necesidad de tener en cuenta otros factores que suelen intervenir en la valoración de las opciones.

Vix etf

Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72,2% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFDs con este proveedor. Debería considerar si entiende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.Homepage/Vix Volatility Index/Vix Volatility IndexLa volatilidad dicta las condiciones generales del mercado, es el corazón del entorno de mercado en el que nosotros, como operadores, operamos, y es tan importante si se utiliza una estrategia discrecional o algorítmica. Una de las medidas más conocidas de la volatilidad implícita es el índice de volatilidad Cboe, o el índice VIX, que ahora ofrecemos a los clientes.¿Qué es exactamente el “índice VIX”?

El índice VIX es esencialmente una medida del movimiento esperado en el S&P 500 y, como cualquier volatilidad implícita en las opciones, el índice VIX se cotiza como un porcentaje de desviación estándar anualizado. El nivel del índice VIX se deriva del precio de las opciones del S&P 500 con vencimiento entre 23 y 37 días, y luego se pondera para crear una volatilidad implícita a 30 días.

Vix rollover

Este artículo necesita citas adicionales para su verificación. Por favor, ayude a mejorar este artículo añadiendo citas de fuentes fiables. El material sin fuente puede ser cuestionado y eliminado.Buscar fuentes:  “VIX” – noticias – periódicos – libros – scholar – JSTOR (febrero de 2024) (Aprende cómo y cuándo eliminar este mensaje de la plantilla)

VIX es el símbolo y el nombre popular del Índice de Volatilidad CBOE del Chicago Board Options Exchange, una medida popular de la expectativa de volatilidad del mercado de valores basada en las opciones del índice S&P 500. El CBOE lo calcula y difunde en tiempo real, y a menudo se le denomina índice del miedo o indicador del miedo.

El VIX tiene su origen en las investigaciones de economía financiera de Menachem Brenner y Dan Galai. En una serie de artículos que comenzaron en 1989, Brenner y Galai propusieron la creación de una serie de índices de volatilidad, comenzando con un índice sobre la volatilidad del mercado de valores, y pasando a la volatilidad de los tipos de interés y de los tipos de cambio[1][2][se necesita una cita completa].

Santiago Paez